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백테스트 (Backtest)
전략을 과거 데이터에 돌려본 모의 성과 — 미래 수익의 약속이 아니라 하나의 가설입니다.
백테스트는 규칙을 과거에 적용해 “그때 이렇게 했으면 어땠을까”를 계산합니다. 아이디어를 검증하는 출발점이지만, 결과를 미래 성과로 착각하기 쉽습니다.
현실적인 백테스트는 거래비용, 세금, 체결 지연, 생존 편향을 반영해야 합니다. 이런 것들을 빼면 성과는 실제보다 낙관적으로 나옵니다.
무엇보다 백테스트는 한 번의 역사만 보여줍니다. 다르게 흘러갔을 수많은 경로는 담지 못합니다. 그래서 좋은 백테스트일수록 “이 숫자가 얼마나 안 믿을 만한지”를 함께 말해줘야 합니다.